FINANCIERAS EXCEL: las funciones CUPON.DIAS.L2 y CUPON.FECHA.L2

PORTADA L2

FINANCIERAS EXCEL

CUPON.DIAS.L2 y CUPON.FECHA.L2

DEFINICIÓN

Trataremos en esta entrada dos funciones con bastante relación entre ellas.

La función CUPON.DIAS.L2 nos devuelve el número de días que median entre la fecha de adquisición o liquidación y la fecha de vencimiento del próximo cupón del activo financiero de renta fija.

La función CUPON.FECHA.L2 nos devuelve la fecha, si la celda tiene formato fecha, del próximo cupón vencido posterior a la fecha de adquisición o liquidación de un activo financiero de renta fija.

CUPON L2

SINTAXIS

 =CUPON.DIAS.L2(liquidación;vencimiento;frecuencia;base)

 

La sintaxis de esta función la componen cuatro argumentos, de los cuales tres son obligatorios y uno optativo.

OBLIGATORIOS:

liquidación

Fecha de adquisición o negociación del título, siempre posterior a la fecha de emisión.

vencimiento

Fecha de vencimiento del título.

frecuencia

Es el número de pagos del cupón al año. Para pagos anuales 1, semestrales, 2, trimestrales 4.

NO OBLIGATORIO:

base

Es el valor que tomemos para el cálculo de los días. Lo aplicaremos según la siguiente tabla:

BASE

BASE PARA CONTAR LOS DÍAS

0 o no especificado

US (NASSD) 30/360

1

Real/real

2

Real/360

3

Real/365

4

Europeo 30/360

 

 =CUPON.FECHA.L2 (liquidación;vencimiento;frecuencia;base)

La sintaxis de esta función la componen cuatro argumentos, de los cuales tres son obligatorios y uno optativo.

OBLIGATORIOS:

liquidación

Fecha de adquisición o negociación del título, siempre posterior a la fecha de emisión.

vencimiento

Fecha de vencimiento del título.

frecuencia

Es el número de pagos del cupón al año. Para pagos anuales 1, semestrales, 2, trimestrales 4.

 

NO OBLIGATORIO:

base

Es el valor que tomemos para el cálculo de los días. Lo aplicaremos según la siguiente tabla:

BASE

BASE PARA CONTAR LOS DÍAS

0 o no especificado

US (NASSD) 30/360

1

Real/real

2

Real/360

3

Real/365

4

Europeo 30/360

 

 

 

ACLARACIONES 

  • Si el argumento “liquidación” fuera igual al argumento “vencimiento” la función nos dará el valor de error. #¡NUM!.
  • Si el argumento “base” es menor que cero o si la base es mayor de 4 la función devuelve el error . #¡NUM
  • Las fechas deben ser fechas valor. Si alguno de los argumentos de fecha no constituyen una fecha válida obtendremos el error #¡VALOR!.
  • Si la frecuencia es un valor distinto de 1, 2 o 4 la función nos devolverá el valor del error #¡NUM!

 SUPUESTOS PRÁCTICOS DE APLICACIÓN

 SUPUESTO Nº 1

Una empresa compra el 25 de enero de 2014 una obligación de valor nominal 50.000 euros de la 5ª emisión de Obligaciones del Banco Sabadell, con pago de intereses trimestrales los días 15 de los meses de marzo, junio, septiembre diciembre de cada año. La amortización o vencimiento de los valores se realizará el 15 de junio de 2022.

Se pide:

  • Calcular el período en días reales entre la fecha de adquisición y la fecha del próximo cupón de los títulos utilizando la función CUPON.DIAS.L2. 
  • Calcular la fecha del próximo cupón después de la fecha de adquisición utilizando la función CUPON.FECHA.L2.

SOLUCIONES

Puedes ver las soluciones a los supuestos prácticos en la hoja de cálculo que puedes bajar en el siguiente enlace. Puedes hacer distintas simulaciones cambiando los parámetros y adaptando los supuestos prácticos a tus necesidades, desprotegiendo la hoja.

FUNCIONES FINANCIERAS-CUPONDIASL2-CUPOFECHAL2

Próxima entrada función PRECIO.

Otras funciones relacionadas con esta  que te pueden interesar:

CUPON.DIAS.L1 Y CUPON.FECHA.L1

CUPON.DIAS y CUPON.NUM

INT.ACUM

TASA.INT

LETRA.DE.

RENDTO

LETRA.DE.TES.PRECIO

VA

VF 

PAGOINT

PAGOPRIN

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Saludos cordiales

Luis Manuel Sánchez

1 comentario en “FINANCIERAS EXCEL: las funciones CUPON.DIAS.L2 y CUPON.FECHA.L2”

  1. Pingback: Actualidad #contabilidad #pymes #autónomos 06/11/2014 |

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